关于程序化交易有关事项的通知
大商所发〔2025〕305号
各会员单位及相关主体：
为明确大连商品交易所（以下简称“大商所”）程序化交易报告要求和过渡期安排，加强程序化交易监管，规范程序化交易行为，维护期货交易秩序和市场公平，根据《大连商品交易所程序化交易管理办法》（以下简称《管理办法》）有关规定，通知如下：
一、程序化交易报告
（一）应当履行程序化交易报告义务的交易者范围
交易者在大商所的交易符合以下条件之一的，应当履行报告义务：
1．在1个交易日内出现10次（含）以上1秒钟内10笔（含）以上报撤单的，具有实际控制关系的账户按照一个账户管理；
2．合约代码、买卖方向、委托数量、委托价格等交易指令核心要素以及交易指令的下达时间均由计算机自动决定的；
3．使用自主研发或者其他定制程序化交易软件的；
4．大商所认定的其他需要报告的情形。
（二）程序化交易者报告的内容
1．账户基本信息，包括交易者名称、交易编码、产品管理人和委托的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构等；
2．交易和软件信息，包括交易指令执行方式和交易软件名称、基本功能、开发主体等；
3．大商所要求的其他信息。
程序化交易者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后30个交易日内进行变更报告。
程序化交易者应当确保其报告的信息真实、准确、完整。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当对账户基本信息、交易和软件信息等进行核查。核查无误的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当在5个交易日内向大商所报告，境外中介机构应当在5个交易日内通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者向大商所报告。同时，期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当每半年或者按大商所要求，对程序化交易客户报告的信息进行核查，发现未按规定报告的，应当督促客户及时改正，经督促仍不改正的，应当按照程序化交易委托协议（以下简称委托协议）约定，拒绝继续接受其开仓委托。
（三）程序化交易报告的路径
程序化交易客户应当按照《管理办法》有关要求进行程序化交易报告。期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当按照《关于启用中国期货监控程序化交易报告系统有关事项的通知》相关要求，通过中国期货市场监控中心程序化交易报告系统，向大商所报告客户的程序化交易相关信息。
非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者从事程序化交易前，应当通过会员服务系统向大商所报告相关信息。
高频交易者报告要求由大商所另行通知。
二、过渡期安排
对于2025年10月9日前已经从事程序化交易相关活动的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构和交易者，安排如下：
一是2026年4月8日前，期货公司会员应当与客户签订委托协议，约定双方的权利、义务等事项，明确报告管理、风险控制等要求；境外特殊经纪参与者、境外中介机构接受客户程序化交易委托的，参照前述要求执行。
二是交易者应当按照规定路径，真实、准确、完整报告程序化交易信息，自2026年4月9日起，上述交易者未按照规定路径进行程序化交易报告的，不得从事程序化交易。
三是对于高频交易者以及频繁发生错单等异常行为的客户，大商所可以要求期货公司会员、境外特殊经纪参与者对其用于程序化交易的技术系统进行测试，期货公司会员、境外特殊经纪参与者可以自行或者委托第三方测试机构进行测试。
三、监管要求
对于违反相关规定的程序化交易者，大商所将责令改正，并可以采取电话提示、要求报告情况、列入重点监管名单、约见谈话、限制开仓等措施。对于违反相关规定的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构，大商所将责令改正，并可以采取电话提示、约见谈话、发出监管警示函、发出监管意见函等措施。情节严重的，按照《大连商品交易所违规处理办法》有关规定处理。
特此通知。
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责任编辑：李铁民
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